lunes, 15 de enero de 2018

Análisis del screener pasados tres meses

Pasados tres meses de la prueba del screener, es hora de valorar si la selección de valores ha sido correcta y nos proporciona alguna ventaja relevante.

Primero agradecer a Xavier García BLAI5 su colaboración. Por todos conocida es su capacidad para crear herramientas de gran utilidad y que se brindó a ayudarme a dar forma a esta idea.

Y segundo destacar la ayuda de Javi , que ideó la manera de hacer un barrido temporal en el pasado reciente buscando esos gaps.

GRACIAS! 

Entrando en materia, os recuerdo que el screener busca valores que recientemente hayan gapeado al alza con fuerte volumen pero que aun sigan en un rango de compra adecuado pasados unos días. La estrategia es incorporarte en la reanudación de la tendencia alcista.

Mediante este instrumento, bautizado GAPSPAK por Javi, se pueden detectar oportunidades en un momento adecuado, incluso prematuro. Pero también puedes ser víctima de gaps alcistas injustificados, que frecuentemente son utilizados para llamar la atención del público y poder distribuir papel en esa euforia.

Ejemplos de ambos valores nos hemos encontrado.

Mi veredicto es Neutral. Tiene utilidad para traders pero es demasiado peligroso para mi perfil y requiere demasiada atención.

Resultados de la selección: disparidad en las revalorizaciones individuales, si bien la media ha sido positiva (9.11% en 3 meses)


El código del Screener para prorealtime es el siguiente:

ignored, indicator1, ignored = CALL "GAPSPAK 4"[1, 1, 20]
cap = close * volume
Filtro = cap > 100000
c1 = (indicator1[1] > 0)


if c1 > 0 then
gapa = 1
else
gapa = 0
endif

maxi30 =highest[30](gapa)

maxi20 =highest[20](high)

miRSI = RSI[28]

REM Filtro : RSI > 70
Filtro2 = miRSI > 45
Filtro2 = miRSI < 65

SCREENER [ filtro and filtro2 and maxi30>0 and maxi20 <= maxi20[1] and maxi20 <= maxi20[2] and  maxi20 <= maxi20[3] and maxi20 <= maxi20[4] and  maxi20 <= maxi20[5] and maxi20 <= maxi20[6] and maxi20 <= maxi20[7] and maxi20 <= maxi20[8] and   maxi20 <= maxi20[9] and maxi20 <= maxi20[10] and maxi20 <= maxi20[11] and maxi20 <= maxi20[12] and maxi20 <= maxi20[13] and maxi20 <= maxi20[14] and maxi20 <= maxi20[15] and maxi20 <= maxi20[16] and maxi20 <= maxi20[17] and maxi20 <= maxi20[18] and  maxi20 <= maxi20[19] and maxi20 <= maxi20[20] ] (miRSI AS "RSI")

El código del indicador es el siguiente: 

//OCT 2017
//Blai5
//Identifica y señala gaps alcistas y bajistas
//Los representa de forma proporcional en % sobre precio
//la variable T permite seleccionar los mayores de T%
//Activando VOLINC se incorpora cálculo proporcional del volumen
//Desaparecen todos los gaps sin aumento de volumen sup a media de vol(20)
//La variable V permite eliminar aquellos q estén por debajo del V% de aumento sobre la media de volumen(20)

Z = 0
//////////////

volmax = highest[90](volume)

vol = ((volume*100/volmax)*4/5)

volpmed = ExponentialAverage[20](vol)

vpm = (vol - volpmed)

IF VPM > V THEN
AL = 1
ELSE
AL = 0
ENDIF

/////////////////////

IF VOLINC = 1 THEN
IF HIGH[1] < LOW THEN
DIF= ((LOW - HIGH[1])/CLOSE[1])*100
IF DIF >= T THEN
GAPA = DIF * AL
ELSE
GAPA = 0
ENDIF
ELSE
GAPA = 0
ENDIF


IF LOW[1] > HIGH THEN
DIF = ((HIGH - LOW[1])/CLOSE[1])*100
IF DIF <= T*-1 THEN
GAPB = DIF * AL
ELSE
GAPB = 0
ENDIF
ELSE
GAPB = 0
ENDIF

ELSE
IF HIGH[1] < LOW THEN
DIF= ((LOW - HIGH[1])/CLOSE[1])*100
IF DIF >= T THEN
GAPA = DIF
ELSE
GAPA = 0
ENDIF
ELSE
GAPA = 0
ENDIF


IF LOW[1] > HIGH THEN
DIF = ((HIGH - LOW[1])/CLOSE[1])*100
IF DIF <= T*-1 THEN
GAPB = DIF
ELSE
GAPB = 0
ENDIF
ELSE
GAPB = 0
ENDIF


ENDIF


RETURN Z COLOURED(100,100,100) AS "0", GAPA COLOURED(0,102,51) AS "GAPA", GAPB COLOURED(204,0,51) AS "GAPB"

El indicador muestra este tipo de resultado:

Y el screener lo presenta de esta manera, clasificados por RSI. Desaconsejaría los valores que tengan mayor debilidad (<40RSI).

Utilícenlo a su entera discreción. Suerte.

martes, 17 de octubre de 2017

Primeros activos seleccionados con el nuevo screener

Quiero advertir, que los resultados han sido filtrados por el screener más importante para mí, que son mis ojos. Y me sirven para acertar y también para equivocarme, pues el mercado es el que luego valida unos planteamientos e invalida los otros.

Estos activos, a diferencia de todo el resto de activos que suelo colgar están en temporalidad diaria, no en semanal. Ello quiere decir para mi que el riesgo es mayor porque las señales requieren de menos datos para generarse y por tanto son más propensas a invalidarse también rápidamente. El perfil, por tanto, es de trading, no de inversión. La tolerancia a la volatilidad debe ser mucho menor y en consecuencia se requiere un seguimiento de la posición más intenso.

La idea principal del screener es entrar en valores que hayan demostrado fortaleza, por precio y volumen, pero que -sin perseguir el precio tras el gap- nos permitan una entrada más prudente en ese escenario. Las entradas pueden darse o no, pues en casi todos los activos el precio debe subir para activar la misma. Normalmente están situadas a la ruptura de la directriz bajista y a la ruptura de resistencias horizontales, si bien hay alguna compra en debilidad. Las compras -como siempre recomiendo y para todos los estilos- han de ser fraccionadas, es decir, hay que construir posiciones a medida que el mercado nos dé la razón, y por el contrario ser flexiblemente deshechas si evoluciona perdiendo los niveles indicados. La insistencia es un componente muy relevante del éxito, por lo que si un valor vuelve a la zona de compra habrá que insistir en el mismo proceso. Hay que recordar que la finalidad de todo esto es didáctica, así que puede servir para ganar o para aprender.

Tengo decenas de screeners, para múltiples utilidades; simplemente me apetecía disponer de una nueva herramienta para buscar -según mis criterios- candidatos a revalorizaciones potentes en plazos cortos.

Cuelgo los valores para que podamos todos hacerles un seguimiento y comprobar si permiten obtener plusvalías en el corto plazo. Y con el tiempo veremos también si sirvieron para hallar tendencias más relevantes, que son las que suelo buscar en mis otras herramientas. Iré perfeccionando los criterios de búsqueda del screener para ir afinando la selección, hasta que una vez considere que es útil a la comunidad lo compartiré.


El screener no tiene en cuenta aspectos fundamentales de las empresas, cuyo estudio procede hacerlo cada uno para cribar aun más la selección, máxime si piensa realizar una inversión real en alguna de ellas.
En FINVIZ podrás hacer el seguimiento de todos los siguientes valores: ENLACE














Y esta es la foto del grupo en este momento:
Y algunos datos adicionales que utilizaremos en el futuro para sacar alguna conclusión: